CHAPITRE II
FILTRE DE KALMAN DISCRET
POSITION DU PROBLEME
Problème résolu par le filtre de Kalman
QU'EST-CE QU'UN BON FILTRE ?
RAPPELS
La densité de probabilité
La valeur moyenne ou espérance mathématique
La matrice de variance
La matrice de covariance
SIGNAUX ET SYSTEME
Bruit blanc
Définition et propriétés
Cas vectoriel
Le système
FILTRE DE KALMAN DISCRET
Principe du filtre de Kalman
Qu’est-ce que la prédiction
Interprétation géométrique de la prédiction
Qu’est-ce que l’estimation
Comment la mesure peut-elle enrichir la connaissance de l’état ?
Interprétation géométrique
Equations de Kalman
Interprétation des équations de Kalman
Algorithme du filtre de Kalman
Le test de divergence
Implantation du filtre de Kalman
A propos du gain de Kalman
Traitement séquentiel des observations
Exemple d'application : Estimation de l'attitude d'un satellite
